Jurik Gleit Durchschnitt Tradestation

Idealerweise möchten Sie, dass ein gefiltertes Signal sowohl glatt als auch verzögerungsfrei ist. Lag verursacht Verzögerungen in Ihrem Trades, und steigende Verzögerung in Ihren Indikatoren in der Regel führen zu niedrigeren Gewinnen. Mit anderen Worten, Später kommen auf dem Tisch, nachdem das Fest bereits begonnen hat. Thats, warum Investoren, Banken und Institutionen weltweit nach dem Jurik Research Moving Average (JMA) fragen. Sie können es so anwenden, wie Sie irgendwelche anderen beliebten gleitenden Durchschnitt. Allerdings, JMAs verbessert Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie im Diagramm simuliert Preisvorgänge, die in einem niedrigen Handelsbereich beginnen, dann Lücken zu einem höheren Handelsbereich. Da niemand an der Seitenlinie gewartet hat, bewegt sich ein perfekter Rauschunterdrückungsfilter (grüne Linie) reibungslos entlang der Mitte des ersten Trading-Bereichs und springt dann fast sofort in die Mitte des neuen Handelsbereichs. RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter ist ein Superindikator Zeichnet eine Vielzahl von Band - oder Bandfunktionen auf einem Diagramm aus einem einzigen Indikator, ähnlich dem untenstehenden Diagramm: Diese Bollinger Band (Multifunktionsleiste). Zum Beispiel ist eine Art von bekanntem Indikator, wo die Mittellinie definiert ist, um ein einfacher gleitender Durchschnitt zu sein, und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ist ein Vielfaches der Standardabweichung. RibbonPlotters Flexibilität ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebungsfunktion, die beim Erstellen des Bandes verwendet wird, spezifizieren kann. Es erlaubt auch viele Bands anstatt eine einzelne Band über und unter der Preis-Aktion, daher der Name quotribbonquot Plotter gezeichnet werden. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Benutzer durch einen Eingabeparameter RefID vorgegeben. Und kann eine der folgenden Funktionen sein: Verwenden Sie UpperBandRef und LowerBandRef als Mittellinien für Abweichungsbänder (können benutzerdefinierte Formeln angegeben werden). Einfache Arithmetik Moving Average (AMA) Exponential Moving Average (EMA) Lineare Regressionslinie (LR) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Tillson T3 Triple Exponential Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumen Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Festwert (Null, zum Beispiel, wird die Abweichungsbänder über die Nullachse ohne irgendeine vertikale Preisaktion aufzeichnen) Die Jurik Moving Average Funktion erfordert, dass der Benutzer diesen Tradestation Add-On von Jurik Research kauft. Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht lizenziert werden, um diese Funktion zu nutzen. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der lokalen Methode RibbonsCalc ausschließen, um diese Funktion zu implementieren. Die feste Wert-Mittellinie ermöglicht es dem Benutzer, die Abweichungskomponente der Bänder ohne die durch die Preisaktion induzierte vertikale Bewegung zu betrachten. Mit einem festen Wert von Null wird RibbonPlotter die Abweichungsbänder um die Nullachse aufzeichnen und kann in einem Untergraphen unterhalb des Hauptdiagrammsymbols platziert werden. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion angeben, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinie (Referenz) - Funktion zu erzeugen, indem ein Eingangsparameter DevID angegeben wird. Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein: Standardabweichung (Bollinger Bands) Standardfehler (Jon Andersen Bands) Durchschnitt True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Durchschnitt True Range JATR (ATR mit Jurik Moving Average) Prozentpunkte Warum den RibbonPlotter verwenden Indikator Der RibbonPlotter-Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine große Vielfalt von Bändern in einem einzigen Indikator zu zeichnen. Diese Anzeige kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen. Es nutzt Merkmale von OOEL wie lokale Methoden für mehr Effizienz. RibbonsPlotter2 ist eine ältere Version von RibbonsPlotter, die die Funktion RibbonsCalc2 verwendet, um alle Werte für die Bänder zu berechnen, anstatt einer lokalen Methode RibbonsCalc. Dies macht RibbonsPlotter2 kompatibel mit Tradestation Versionen vor 9.0. Die Funktion RibbonsCalc2 kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden. Da die gleiche Funktion Werte sowohl für die Strategie als auch für das RibbonPlotter2-Indikator erzeugt, kann dem Benutzer sichergestellt werden, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabeparameter übereinstimmen. Die einzige Multifunktionsbandfunktion RibbonsCalc2 hat dem Entwickler von automatisierten Handelsstrategien viele Vorteile: Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategiecodierung zu verändern, da der Optimierungsprozess beispielsweise zwischen Bollinger Band, Keltner wechseln kann Band - und Percentage-Band-Tests ohne manuelle Manipulation oder Duplizierung des Strategiecodes. Code-Revisionen und Updates können an einem einzigen Ort durchgeführt werden, ohne die Notwendigkeit, die Änderungen in mehreren verschiedenen Indikatoren oder Strategien zu duplizieren. Eine konsistente Benutzeroberfläche über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für unbeabsichtigte Fehler. RibbonPlotter Beispiele RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Bandplots zu produzieren. Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigsten und bekanntesten Band - oder Bandfunktionen dar. Ein oder zwei weniger häufige Variationen werden ebenfalls gezeigt. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetischen gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Diese Grafik zeigt Bänder bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bands erweitern sich charakteristisch, wenn der Preis während der Konsolidierung trifft und schmal ist. Anderson-Bänder verwenden eine lineare Regressions-Mittellinie und eine StdErr-Abweichungsfunktion. Jedes Band repräsentiert einen Standardfehlerinkrement von der Mittellinie weg. Die lineare Regressions-Mittellinie umarmt den Preis genauer als ein gleitender Durchschnitt, und Standard-Fehlerbänder erweitern sich nicht signifikant, wenn die Preisaktion im Trend ist, im Gegensatz zu Bollinger Bands. Stattdessen zeigen schmale Bänder an, dass der Preis konsequent in der Nähe der Regressionslinie liegt. Wide Bands deuten auf eine zunehmende Volatilität des Preises weg von der Regressionslinie hin und werden typischerweise während einer Pause in einem Trend gesehen. Dieses Band repräsentiert eine Jurik Moving Average (JMA) Mittellinie und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist wegen seiner Glätte und niedrigen Verzögerung beliebt. Es muss als Ergänzung zu Tradestation gekauft werden. Der Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und die niedrige Verzögerung des Jurik und steht den Tradestation-Nutzern als eingebaute Funktion zur Verfügung. Diese Kaufman Adaptive Moving Average-Mittellinie zeigt während der Konsolidierung eine relative horizontale Zinslinie. In Kombination mit StdErr-Abweichungsbändern ist eine interessante Basis für eine Reversion zum Mittelart des Handelssystems. Keltner-Bänder werden durch eine exponentielle gleitende Mittelpunkt - (EMA-) Mittellinie und eine durchschnittliche Wendebereich (ATR) - Verschiebungsfunktion gebildet. Eine Tillson T3-Mittellinie und Jurik Average True Range (JATR) Abweichungsfunktion ist eine interessante Variante. Im Vergleich zu den Keltner-Bands. Sowohl die Mittellinie als auch die Bänder haben etwas weniger Lärm. Dies ist eine Jurik Moving Average Mittellinie mit prozentualen Abweichungsbändern. Diese Bänder behalten eine relativ stabile Bandbreite bei. Die Angabe einer Mittellinie von Null anstelle einer Funktion des Preises erlaubt diese StdDev-Verschiebungsfunktion ohne die Auswirkungen der Preisaktion zu sehen. Dies macht es leichter zu sehen, wie die Verschiebungsfunktion auf die Volatilität und Trendigkeit des Preises reagiert. Diese StdErr-Funktion wird auch mit einer Mittellinie von Null angezeigt. Diese Art der Anzeige ermöglicht einen sinnvolleren Vergleich mit der oben beschriebenen StdDev-Verschiebungsfunktion. Es ist einfacher, die einzigartigen Eigenschaften und Unterschiede zwischen den Abweichungsfunktionen zu sehen, wenn sie über eine feste Referenz anstatt nach der Preisaktion angezeigt werden. RibbonPlotter Eingabeparameter UpperBandsRef und LowerBandsRef sind die Inputpreise, die zur Berechnung der oberen und unteren Mittellinien verwendet werden. In der Regel sind diese gleich und erzeugen daher eine einzige Mittellinie. Der Benutzer kann jedoch separate Mittellinien für die oberen Bänder und die unteren Bänder definieren, also die beiden Eingabeparameter. RefID wählt die zu verwendende Funktion aus, um die Mittellinie (n) zu berechnen. Ein Wert von 0 gibt an, dass die Abweichungsfunktion auf der Nullachse zentriert ist, anstatt dem Preis zu folgen. Die anderen Funktionen, die zur Berechnung der Mittellinie (AMA, EMA, LR, etc.) verwendet werden, sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Längenparameter nach RefID. Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regressionsgerade, einem Kaufman-Gleitenden Durchschnitt oder einem Tillson T3 gleitenden Durchschnitt besteht, da dies die Reihenfolge ist, in der ihre entsprechenden Längenparameter in der Eingabe erscheinen Parameterliste. NBands ist die Anzahl der Bänder (Bänder) oben und unten, um geplottet zu werden. StartMult ist der Multiplikator für das erste Band. Die nachfolgenden Bänder bis zu insgesamt NBands werden durch Hinzufügen von Inkrement zum Startmultiplikator für das erste Band gezeichnet. ShowCenterLine ermöglicht es dem Benutzer, die Mittellinie für die Bänder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. DisplayParameters legt fest, ob die Parameterwerte für die Mittellinie und die Abweichungsfunktion auf dem Graphen im Text angezeigt werden, wie dies in den dargestellten Samples der Fall war. Diese Textetiketten wurden durch den Indikator gezeichnet, anstatt nach dem Erstellen des Diagramms manuell hinzugefügt zu werden. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct und DevHorizPct sind die vertikalen und horizontalen Verschiebungen (in Prozent des vertikalen oder horizontalen Diagrammbereichs), die verwendet werden, um die Position der Textbeschriftungen auf dem Diagramm zu positionieren. Weiterhin umfasst der Indikator die quotenmart-Positionierung der Etiketten. Wenn die Preisaktion in der Nähe des unteren Randes des Diagramms liegt und der Benutzer angegeben hat, dass das Etikett in der Nähe der Unterseite des Diagramms gezeichnet werden soll, wird das Programm automatisch das Etikett an die Oberseite des Diagramms umdrehen, um ein Überschreiben der Preisaktion zu vermeiden . Die vertikale Verschiebung von der unteren Kante des Diagramms, die durch den Benutzer spezifiziert wird, wird beibehalten, aber stattdessen wird dies die vertikale Verschiebung von der oberen Kante des Diagramms. Moving Mittelwerte glätten das Rauschen von Preisdatenströmen auf Kosten von lag ( Verzögerung) In den alten Tagen konnten Sie Geschwindigkeit haben, auf Kosten der reduzierten Glättung In den alten Tagen konnte man nur Ihre Glättung auf Kosten von Lag Denken Sie, wie viele Stunden Sie verschwendet versuchen, um Ihre Mittel schnell und glatt Remember, wie nervig es Ist zu sehen, zunehmende Geschwindigkeit verursacht erhöhte Rauschen Erinnern Sie sich, wie Sie für niedrige Verzögerung und niedrige Geräusche müde Müde von ausarbeiten, wie Sie Ihren Kuchen und essen Sie es nicht verzweifeln, jetzt die Dinge geändert haben, können Sie Ihren Kuchen und Sie können es essen Precision Lagless Durchschnittlich im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Filtermodellen Von den Basis-Industriestandard-Mittelwerten (Filtern) ist der gewichtete gleitende Durchschnitt schneller als der exponentielle, aber bietet keine gute Glättung, im Gegensatz dazu hat die exponentielle hervorragende Glättung, aber riesige Mengen an Verzögerung (Lag). Moderne quothigh techquot Filter, obwohl die Verbesserung der alten Grundmodelle, haben inhärente Schwächen. Einige davon werden im Jurik-JMA-Filter beobachtet und die schlimmsten dieser Schwächen sind Überschwingen. Jurik Forschung offen zugeben, um mit einem minimalen Überschwingen, die dazu neigt, irgendeine Form von prädiktiven Algorithmus anzugeben, der seinen Code arbeitet. Denken Sie daran, dass Filter beabsichtigt sind zu beobachten, was jetzt und in der Vergangenheit geschieht. Vorhersage, was als nächstes passieren wird, ist eine illegale Funktion im Werkzeugkoffer von Precision Trading Systems, die Daten werden nur geglättet und verzögert. Oder man könnte sagen, Trends werden genau gefolgt, anstatt zu sagen, welcher Weg weiter zu gehen, wie es bei diesen illegalen Filteralgorithmen der Fall ist. Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt versucht nicht, den nächsten Preiswert vorherzusagen. Der Hull-Durchschnitt wird von vielen behauptet, so schnell und glatt wie die JMA von Jurik Forschung, es hat eine gute Geschwindigkeit und niedrige Verzögerung. Das Problem mit der Formel, die im Rumpf-Durchschnitt verwendet wird, ist, dass es sehr einfach ist und führt zu Preisverzerrungen, die eine schlechte Genauigkeit haben, die durch Gewichtung zu stark (x 2) auf die aktuellsten Daten (Boden (Länge 2)) und dann Subtraktion der alten verursacht wird Daten, die zu schweren Überschreitungsproblemen führen, die in manchen Fällen viele Standardabweichungen von den tatsächlichen Werten entfernt sind. Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt hat ein ZERO-Überschwingen. Das folgende Diagramm zeigt die immense Geschwindigkeitsdifferenz auf einem 30-Perioden-PLA und 30 Perioden-Rumpf-Durchschnitt. Die PLA war vier Takte vor dem Hull-Durchschnitt auf beiden Hauptdrehpunkten, die auf dem 5-Minuten-Chart der FT-SE100 Future (das ist ein 14 Unterschied in Lag). Wenn Sie die Durchschnittswerte an den Wendepunkten gehandelt haben, um in diesem Beispiel den Schlusskurs zu beenden, signalisierte PLA bei 3.977,5 und Hull war eine Kleinigkeit später bei 3.937, knapp 40,5 Punkte oder monetär 405 pro Vertrag. Das lange Signal auf PLA lag bei 3936 im Vergleich zu Hulls 3.956,5, was einer Kostenersparnis von 205 pro Vertrag mit dem PLA-Signal entspricht. Ist es ein Vogel. Ist es ein Flugzeug. Nein, die Präzisions-Lagless-Durchschnittsfilter wie der VIDAYA-Durchschnitt von Tuscar Chande, die die Flüchtigkeit verwenden, um ihre Längen zu verändern, haben eine andere Art von Formel, die ihre Länge ändert, aber dieser Vorgang wird nicht mit irgendeiner Logik ausgeführt. Während sie manchmal sehr gut arbeiten können, kann dies auch zu einem Filter führen, der sowohl Verzögerung als auch Überschwingen erleiden kann. Der Zeitreihen-Durchschnitt, der in der Tat ein sehr schneller Durchschnitt ist, könnte auch umbenannt werden, um die quadratische Überschreitung dieser Ungenauigkeit zu machen, macht es für eine ernsthafte Bewertung von Daten für den Handel nicht nutzbar. Der Kalman-Filter verzögert sich häufig zurück oder überschreitet Preisarrays aufgrund seiner über eifrigen Algorithmen. Andere Filter Faktoren in Preis Impuls zu versuchen, vorherzusagen, was in der nächsten Preisintervall passieren wird, und dies ist auch eine fehlerhafte Strategie, da sie überschwemmen, wenn hohe Impulsablesung umgekehrt, so dass der Filter hoch und trocken und Meilen entfernt von der tatsächlichen Preis Aktivität . Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt verwendet eine reine und einfache Logik, um den nächsten Ausgangswert zu bestimmen. Viele ausgezeichnete Mathematiker haben versucht und versäumt, verzögerte Durchschnitte zu schaffen, und im Allgemeinen ist die Vernunft ihre extreme Mathematik Intellekt ist nicht durch ein hohes Maß an commonsense Logik gesichert. Precision Lagless Average (PLA) ist aus rein logischen Grundalgorithmen aufgebaut, die viele verschiedene Werte untersuchen, die in Arrays gespeichert sind und wählt, welchen Wert an die Ausgabe senden soll. PLAs überlegene Geschwindigkeit, Glättung und Genauigkeit machen es zu einem hervorragenden Trading-Tool für Aktien, Futures, Forex, Anleihen etc. Und wie bei allen Produkten von Precision Trading-Systeme entwickelt, ist das zugrunde liegende Thema das gleiche. Geschrieben für Händler, DURCH EINEN TRADER. PLA Länge 14 und 50 auf E-Mini Nasdaq ZukunftDie klassische Indikator ADX ist eine geglättete (und verzögerte) Version der einfacheren und lärmenderen DMI-Anzeige. DMI selbst besteht aus zwei jittery Komponenten, DMI. up und DMI. down, kombiniert die folgende Weise. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Ermöglicht es, ein neues Signal zu erstellen, genannt Bipolar DMI, und es sei das gleiche wie die klassische DMI Formel oben, außer dass der absolute Wert nicht angewendet wird. Damit lässt sich der bipolare DMI sowohl positiv (bei Aufwärtstrends) als auch negativ (bei Abwärtstrends) sein. Die neue Formel ist. Bipolar DMI (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) Die folgende Tabelle zeigt die magentafarbene Linie als bipolare DMI. Es ist sehr laut (gezackt) und muss geglättet werden. Allerdings würde die Glättung dieser Linie unerwünschte Verzögerung hinzufügen. Vergleichen Sie die laute Magenta-Linie mit der blauen Linie darunter. Diese neue Linie ist Juriks DMX, der klare Ersatz für bipolare DMI. DMX bietet ein sauberes, zackiges freies Bild, so dass Sie eine echte Marktrichtung schneller und mit größerer Genauigkeit erkennen können. Wie für reale Welt Daten, die Tabelle unten zeigt, wie DMX verwendet werden könnte, um Handelssignale zu generieren. In diesem Beispiel werden Trades generiert, wenn DMX die Nulllinie überquert. In diesem nächsten Beispiel werden Trades erzeugt, wenn der DMX-Impuls die Richtung ändert. Diese Impuls-Technik wäre praktisch unmöglich mit klassischen DMI wegen der gezackten Linien in einem DMI-Diagramm. Der klassische Impulsindikator ist ein einfaches, aber effektives Maß für die Marktrichtung. Allerdings ist die Kurve Zickzack viel, wodurch viele irreführende Werte und falsche Alarme. Typische Versuche, Rauschen zu entfernen, indem sie einen gleitenden Durchschnitt anwenden, werden ihre Nützlichkeit durch Hinzufügen von Verzögerung ernsthaft verschlechtern. Jurik Research löste dieses Problem mit einem fortgeschrittenen Impulsoszillator, der sehr glatte Kurven ohne zusätzliche Verzögerung erzeugt. Beachten Sie, wie VEL das Zick-Zack-Rauschen eliminiert, das einem klassischen 10-Stab-Impuls-Signal innewohnt. VEL ist extrem glatt, verglichen mit der gezackten Impulslinie. Folglich gibt es weniger falsche Signale. Um gezackte Linien zu glätten, hatten die Benutzer typischerweise entweder die Momentumlänge erhöht oder sie mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet. Unglücklicherweise fügt jede Methode eine Verzögerung hinzu, was dazu führt, dass das glattere Signal Spätgeschäfte erzeugt und Gewinne verloren hat. Dieser klassische Kompromiss zwischen Genauigkeit und Timing hat viele Investoren von der Dynamik in ihren Handelssystemen gehalten. Das Diagramm vergleicht die Leistung eines typischen geglätteten Impulsindikators (rote Linie) und der Nullpunkt-Geschwindigkeitsanzeige, VEL (blaue Linie). Im Vergleich zu VEL sehen wir, wieviel Verzögerung die klassische Methode hervorgebracht hat. Im Gegensatz dazu dreht sich VEL früher, so dass Sie einen Vorsprung bei der Erhebung von Umkehrungen. Dieser Vorteil kann einen großen Unterschied im Profit zu machen, sowie eröffnen neue Möglichkeiten in der Momentum-Analyse. Ein einfacher Weg, um zu sagen, ob ein Trend verzögert (verliert an Dynamik) ist, um die Meinungsverschiedenheit zwischen der Richtung des Marktes und der Richtung des eigenen Impulses zu erkennen. Diese Unstimmigkeit heißt Divergenz und VELs Glätte und Genauigkeit eignet sich für eine sehr starke Form der Divergenz-Analyse, die Erkennung von Schwäche, ohne sich auf jeden Stab auszufüllen. Die Grafik zeigt höhere Schwunghöhen während des Segments A sowohl der Preis - als auch der VEL-Zeitreihe. Dieses parallele Verhalten deutet auf eine anhaltende Preisentwicklung hin, die während des Preissegments B auftritt. Im Segment B ist das Swing-High nun in der VEL-Serie niedriger. Diese Divergenz sagt, dass die Aufwärtspreisaktion schnell abbremst und eine drohende Umkehrung nahelegt. Wie gezeigt, ist der Kurs in der 2. Hälfte des Charts niedriger. Im Segment C sehen wir den Preis potenziell einen neuen Aufwärtstrend, aber seine Divergenz mit VELs senkrechten Schwunghöhen deutet darauf hin, dass keine wirkliche Energie nach oben kommt und der Preis seine Abwärtsbewegung fortsetzt. HINWEIS - Divergenzanalyse ist nicht 100 perfekt. (Hut ist) Dennoch, wenn Sie Divergenzanalyse durchführen, warum nicht das Beste bekommen Der beliebte RSI-Indikator misst gleichzeitig Trendgeschwindigkeit und Qualität. RSI gibt ein starkes Signal, wenn ein Trend schnell und sauber ist. Allerdings ist RSI ein nervöses Signal, was die technische Analyse sehr schwierig macht. 1. Jitter produziert falsche Handelsauslöser 2. Jitter verschlechtert Markttrend Richtungsanalyse 3. Jitter verschlechtert Marktumkehranalyse Wollen Sie eine bessere Version von RSI. Ihre Suche ist über Juriks RSX ist weit überlegen. Die Grafik vergleicht den klassischen RSI mit Juriks RSX. Können Umkehrungen mit RSX W immer deutlicher werden Mit RSXs Cleaner, genaueren Signalen können Sie engere Stopps und aussagekräftigere Schwellen einstellen. Sie können es sich auch leisten zu lassen RSX laufen ein wenig schneller ohne Angst vor Abbau von übermäßigem Lärm. Damit können Sie frühere Triggersignale erreichen. Festere Anschläge Genauere Schwellenwerte Frühere Triggersignale Bessere Beschleunigungsanalyse Der klassische Indikator ADX ist eine geglättete (und verzögerte) Version der einfacheren und lärmenderen DMI-Indikator. DMI selbst besteht aus zwei jittery Komponenten, DMI. up und DMI. down, kombiniert die folgende Weise. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Ermöglicht es, ein neues Signal zu erstellen, genannt Bipolar DMI, und es sei das gleiche wie die klassische DMI Formel oben, außer dass der absolute Wert nicht angewendet wird. Damit lässt sich der bipolare DMI sowohl positiv (bei Aufwärtstrends) als auch negativ (bei Abwärtstrends) sein. Die neue Formel ist. Bipolar DMI (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) Die folgende Tabelle zeigt die magentafarbene Linie als bipolare DMI. Es ist sehr laut (gezackt) und muss geglättet werden. Allerdings würde die Glättung dieser Linie unerwünschte Verzögerung hinzufügen. Vergleichen Sie die laute Magenta-Linie mit der blauen Linie darunter. Diese neue Linie ist Juriks DMX, der klare Ersatz für bipolare DMI. DMX bietet ein sauberes, zackiges freies Bild, so dass Sie eine echte Marktrichtung schneller und mit größerer Genauigkeit erkennen können. Wie für reale Welt Daten, die Tabelle unten zeigt, wie DMX verwendet werden könnte, um Handelssignale zu generieren. In diesem Beispiel werden Trades generiert, wenn DMX die Nulllinie überquert. In diesem nächsten Beispiel werden Trades erzeugt, wenn der DMX-Impuls die Richtung ändert. Diese Impuls-Technik wäre praktisch unmöglich mit klassischen DMI wegen der gezackten Linien in einem DMI-Diagramm.