How To Development A Stock Trading System

Wie man ein profitables Handelssystem entwickelt Lernen Sie, wie man ein profitables Handelssystem entwickelt - Erstellen von Proftibale Trading Systems Ich habe im Geschäft der Markt spekulierenden und Markthandel Ausbildung für etwa 20 Jahre. Während Futures und Forex waren immer die wichtigsten Märkte, die ich handel und verwalten Konten in Ive auch verbrachte viel Zeit Handel Aktienoptionen sowie. Mein Weg begann auf dem Boden der Chicago Mercantile Exchange, gut bevor der durchschnittliche Einzelhandelskunden Zugang zum Online-Handel hatte. Nach der Zeit auf dem Trading-Boden, verließ ich und verfolgte eine Trading-Karriere aus der freundlichen Grenzen von zu Hause. Damals war ich mit wackligen Handelsdaten und Charts am besten konfrontiert und die Aufgabe des Telefonierens in Aufträgen zu einem Schreibtisch. Unnötig zu sagen, Veränderung und Wachstum sind in dieser Branche seit meinen frühen Tagen explosiv gewesen. Die Geburt der Handelssysteme Fortschritte in der Technik waren die treibende Kraft hinter dem Wandel und Wachstum. Einer der vielen Empfänger von schneller und stärkerer Technologie ist der Systemhandel als Hochgeschwindigkeits-Computer jetzt helfen Einzelhandel und institutionelle Händler entwickeln Handelssysteme, Crunch Zahlen und Back-Test realen und hypothetischen Handelsergebnisse in Sekunden. In der Welt des professionellen Geldmanagements habe ich viele Handelssysteme gesehen. Ironischerweise scheinen die meisten nicht zu arbeiten und von denen, die tun, sie arbeiten normalerweise für ein bisschen und dann scheitern. Auch auf der Bildungsseite der Branche zu sein, habe ich schon hunderte von automatisierten Systemen gesehen, ich kann nur sagen, dass ich weniger als eine Hand voll gesehen habe, tatsächlich ein konstantes Ergebnis Jahr für Jahr produzieren. Ich bekomme oft E-Mails von Leuten, die einen Artikel gelesen haben, den ich geschrieben habe, die eine automatisierte Handelsstrategie mit mir teilen wollen. Sie senden es so, dass ich ihnen helfen werde, es zu überprüfen und es vielleicht zu verbessern. Händler senden mir zurück getestete hypothetische Leistungsberichte aus diesen Strategien, die darauf hindeuten, dass sie den heiligen Gral der Handelssysteme haben. Die meisten von ihnen zeigen 80 Siegesserie oder bessere und riesige Gewinne. Die meiste Zeit aber, wenn sie den nächsten Schritt machen und das System mit echtem Geld handeln, verlieren sie und verlieren schnell. Mit explosiven Fortschritten in Technologie und Marktinformationen, warum ist der Systemhandel so schwierig für die meisten, die es ausprobieren Theres ein ganz einfacher Grund werde ich später diskutieren. In diesem Artikel werde ich mich auf die Gründung eines profitable Handelssystems konzentrieren, spezifische Werkzeuge und Regeln eines rentablen Systems anbieten und die gefährlichen Fallen, die zum Systemhandelsversagen führen, aussetzen. Der wichtigste Aspekt der Entwicklung eines profitablen Handelssystems So viel Veränderung und Wachstum ist aufgrund der Technologie aufgetreten, gibt es eine Komponente zum Handel, die sich nicht ein bisschen geändert hat und das ist, wie der konsequent rentable Trader konsequent niedrige Risiko hohe Belohnungsgewinne ableitet. Der Schlüssel zu einer richtigen Handelsstrategie kommt auf die Grundlage dieser Strategie. Um das richtige Fundament zu haben, musst du ein solides Verständnis dafür haben, wie die Märkte funktionieren und warum sich der Preis bewegt. Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Gedankenprozess haben, können Sie sicher sein, dass es zu schlechten Handelsergebnissen führen wird. Die Realität ist, dass die Märkte nichts anderes sind als reines Angebot und Nachfrage bei der Arbeit, die Menschen reagieren auf die anhaltende Angebotsnachfrage in einem bestimmten Markt. Das allein bestimmt letztlich den Preis. Opportunity entsteht, wenn diese einfache und unkomplizierte Beziehung aus dem Gleichgewicht ist Wenn wir die Märkte für das, was sie wirklich sind, behandeln und sie aus der Perspektive einer laufenden Angebotsnachfrage sehen, ist die Ermittlung guter Handelsmöglichkeiten nicht so schwer von einer Aufgabe. Marktspekulanten, die dieses einfache Konzept verstehen und wie diese Gelegenheit auf einer Preisliste aussieht, leiten typischerweise ihr Einkommen von Marktspekulanten ab, die nicht. Mit anderen Worten, diejenigen, die wissen, bezahlt von denen, die nicht wissen. Whos auf der anderen Seite Ihres Handels Wenn wir ein konsequent profitables Handelssystem wollen, sollten wir besser sicherstellen, dass die Person auf der anderen Seite unserer Trades einen Fehler macht. Unser System wäre besser ein Experte bei der Suche nach einem Anfänger Händler oder waren in Schwierigkeiten. Wir müssen nicht die genaue Person auf der anderen Seite unseres Handwerks kennen, wir müssen nur wissen, ob sie ein konsequent profitabler Händler oder ein konsequenter verlorener Händler sind, und das Diagramm gibt uns die meisten dieser Informationen. Lets face it, wenn es um Charting und technische Analyse geht, verwenden die meisten aktiven Händler Indikatoren. Während viele Leute, die mich selbst haben, oft die Indikatoren geschlagen haben, sind sie eigentlich ein feines Werkzeug, wenn sie für automatisierte oder halbautomatisierte Handelssysteme richtig eingesetzt werden. Das Problem ist, dass die Menschen neigen dazu, jeden Kauf und verkaufen Signal ein Indikatoren produziert und das ist die letzte Sache, die Sie tun möchten. Diejenigen, die jeden Kauf und Verkauf Signal ein Indikator Angebote nehmen sind wahrscheinlich zu verlieren dort Handelskapital schnell. Es ist nicht so, dass die Indikatoren etwas falsch machen. Sie werden immer produzieren, was sie programmiert sind. Der Schlüssel für Händler ist, sie in Verbindung mit der richtigen Trendanalyse und dem richtigen Fundament zu verwenden, das auf den Gesetzen von Angebot und Nachfrage basiert. Einer der Vorteile für die Verwendung von technischen Indikatoren und Oszillatoren der richtige Weg ist, dass sie Ihnen erlauben, auf der Grundlage einer mechanischen Satz von Regeln zu handeln. Lets verwenden einen einzigen gleitenden Durchschnitt und Stochastik in unserem Versuch, Indikatoren in unserem Handelssystem zu verwenden, um den konsequenten verlorenen Händler zu finden, um mit zu handeln. Auf dem Diagramm ist ein 50 Periode gleitender Durchschnitt und ein langsamer stochastischer Oszillator. Zunächst müssen wir die Preisentwicklung in diesem Markt beurteilen. Für diese Aufgabe verwende ich eine 50 Periode gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Steigung des gleitenden Durchschnittes oben ist, dass wir in einem Aufwärtstrend sind. Sobald wir das wissen, wollen wir nur Pullbacks im Preis kaufen. Das mechanische Signal zu kaufen kommt, wenn der Stochastiker ein Kaufsignal im überverkauften Gebiet erzeugt (gleitendes durchschnittliches Kreuz, oben umkreist). Während dies in eine schöne Low-Risiko-Kauf-Chance verwandelt, beachten Sie die Preis-Aktion kurz vor dieser Kaufgelegenheit. Während des Aufwärtstrends war die Stochastik sehr überkauft, produzierte Verkaufssignale während viel des Aufwärtstrends, die zu vielen Verlusten geführt hätten, wenn du damals kurz verkauft hättest. Dies ist eine Falle, die neue Händler fallen können, wenn sie diese Werkzeuge ohne realitätsbasierte logische Regeln verwenden. Kaufen Sie Regel: Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, nehmen Sie das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz in überverkauft Gebiet als Kaufsignal. Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, verkauft IGNORE JEDER das Signal, das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz im überkauften Gebiet produziert. Die Realitätsbasierte Logik: Wenn die Preise höher werden, wollen wir eine Kaufgelegenheit finden, wenn es um den Verkauf geht. Am wichtigsten ist, dass unser Kaufsignal uns objektiv erzählt hat, dass jemand nach einem Preisrückgang verkauft und im Kontext eines Aufwärtstrends verkauft wird. Dies kann nur die Aktion eines Anfängerverkäufers sein. Ein konsequent rentabler Händler würde nach einem Preisverfall und im Kontext eines Aufwärtstrends niemals verkaufen. Also, wir wollen von diesem Anfänger kaufen. Wie Sie sehen können, ist dies ein zweiteiliger Prozess und es ist wichtig, dies zu verstehen, wenn Sie Ihr Handelssystem aufbauen. Die beiden Teile sind wie folgt: Der Schalter: Der Schalter ist ein Ein-Schalter, der sagt, dass es entweder ok zu kaufen oder ok zu verkaufen, aber nicht beide zur gleichen Zeit in diesem Fall. Zum Beispiel, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, ist der Schalter eingeschaltet, der sagt, dass es ok ist zu kaufen, was bedeutet, dass es nicht ok ist zu verkaufen. Der Auslöser: Der Auslöser ist der eigentliche Handelseintrag. Also, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, ist der Schalter eingeschaltet, der sagt, dass es ok ist, zu kaufen. Dies bedeutet, dass das von der Stochastik erzeugte Kaufsignal über das verkaufte Gebiet (der Auslöser) übergeht. Wenn der gleitende Durchschnitt jedoch abgebrochen wurde, würde der Kaufsignalauslöser ausgeschaltet und der Verkaufssignalauslöser würde eingeschaltet. Vielleicht wird Ihr Trading-System nicht zu Indikatoren gehören und stattdessen konzentrieren sich auf Angebot und Nachfrage Ebenen. In diesem Fall hättest du immer einen Schalter und Trigger. Ihr Schalter wäre der Preis, der das Angebot oder das Nachfrageniveau erreicht hat und Ihr Auslöser wäre der eigentliche Eintrag, der eine Umkehrkerze auf der Ebene sein kann, der Preis, der das Niveau erreicht, oder einer von vielen weiteren Auslösern. Was auch immer die Strategie, es gibt immer einen Schalter und Trigger. Auf dieser Tabelle haben wir auch einen 50 Periode gleitenden Durchschnitt und einen langsamen stochastischen Oszillator. Hier sagt der Hang der 50 Periode gleitenden Durchschnitt uns den Trend ist unten. Sobald wir das wissen, wollen wir nur an einen Anfängerhändler verkaufen, der nach einem Umzug im Preisfall im Kontext eines Down-Trends kauft. Das mechanische Signal zu verkaufen kommt, wenn die stochastischen produziert ein Verkaufssignal in über gekauftes Gebiet (gleitende durchschnittliche Kreuze, umkreist oben). Sagen Sie kurze Regel: Wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfällt, nehmen Sie das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz im überkauften Gebiet als Verkaufssignal. Auch wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfällt, IGNORE JEDER das Signal, das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz im überverkauften Territorium produziert. Die Reality Based Trading Logic: Wenn die Preise nach unten tendieren, wollen wir eine Shorting-Chance finden, wenn die Preise hoch sind. Darüber hinaus wollen wir kurz an den Käufer verkaufen, der den Fehler des Kaufens nach einer Rallye im Preis und im Zusammenhang mit einem Abwärtstrend (ein Anfänger Käufer) macht. Ist das oder irgendein Handelssystem perfekt Sicherlich nicht Theres kein perfektes Handelssystem und da muss es nicht sein. Wenn es war, würde diese Person alle Welten Geld haben. Allerdings ist die Verpackung einige einfache Handelsregeln und Logik um Ihren Handel ist der Schlüssel zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten. Auch Las Vegas gewinnt nicht die ganze Zeit, noch wollen sie oder müssen. Sie tun es gut im Laufe der Zeit, weil sie erkennen, dass sie nicht immer gewinnen müssen. Sie müssen nur an ihren Regeln festhalten, die es ihnen erlauben, den Rand zu behalten, der bedeutet, gegen Leute zu sprechen, die nicht den Rand haben. Jeder Markt und Indikator wird tun, wenn Sie die Märkte korrekt Denken Sie hier ist ein anderes Beispiel mit dem gleichen 50 Periode gleitenden Durchschnitt. In diesem Beispiel habe ich einfach die Stochastik für den Commodity Channel Index umgestellt, besser bekannt als CCI, wir bekommen fast die gleichen Signale. Technische Grund für den Verkauf von Short: 1) Die Abwärts-Verschwendung 50 ndash Zeitraum gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass dieser Markt ist in einem Abwärtstrend. 2) Ein CCI Overbought lesen (umkreist sind auf dem Diagramm). Logischer Grund für den Verkauf von Short: Verkaufen Sie kurz zu einem Käufer, der nach einer Rallye im Preis und im Kontext eines Abwärtstrends kauft. Die einzige Art von Mentalität, die diese Aktion nehmen würde, ist jemand, der Entscheidungen trifft, um zu kaufen und zu verkaufen, was auf EMOTION basiert, nicht einfach und ordnungsgemäße Logik. Das ist der Stammbaum des Händlers, den wir auf der anderen Seite unseres Handwerks wollen. Handelsstrategien, die sich nicht ändern, ändern sich mit Zeit, Märkten oder wechselnden Marktbedingungen. Ganz ehrlich gesagt, um zu denken, dass die Marktbedingungen sich überhaupt ändern, ist eine starke Illusion, die nur dann entfernt werden kann, wenn man sich auf die Grundlage der Preisbewegung, der reinen Versorgung und der Nachfrage konzentriert. Die Systeme, die ich sehe, sind sehr einfach. Das folgende Beispiel ist ein Intra-Day-Diagramm, können wir die gleichen Grundprinzipien anwenden. Technischer Grund für den Kauf: 1) Die up-Slopping 50 ndash Zeitraum gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass dieser Markt ist in einem Aufwärtstrend. 2) Ein CCI Oversold Lesen (umkreist sind auf dem Diagramm). Logischer Grund für den Kauf: Kauf von einem Anfänger Verkäufer, der nach einem Preisrückgang und im Kontext eines Aufwärtstrends verkauft. UptrendOscillator Overbought: Ignorieren DowntrendOscillator Oversold: Ignorieren Sie UptrendOscillator Oversold: Kaufen Sie Signal DowntrendOscillator Overbought: Verkaufen Sie kurzes Signal Drehen Versagen in den Erfolg Ich sehe die überwiegende Mehrheit der Händler, die den Systempfad hinuntergehen, verbringen Jahre formschlüssige Indikatoren und Oszillatoren und knirschende Zahlen auf der Rückseite Getestete hypothetische Handelsergebnisse (Zahlen). Ich sehe sehr wenige Menschen entwickeln Handelsstrategien auf der Grundlage der einfachen Logik, wie und warum Preis bewegt sich, wie es in jedem Markt tut. Von meiner Realität basierte Markt Erfahrung, Handel ist eine einfache Übertragung von Konten von denen, die nicht verstehen, einfache Marktlogik in die Konten derer, die tun. Handelssysteme beschleunigen den Prozess. Wie ich bereits erwähnt habe, nehmen die meisten Händler, die Handelssysteme entwickeln, diesen Ansatz nicht oder denken in den einfachen Begriffen, die ich vorschlage. Warum ist es, weil die meisten Menschen über Märkte und Handel lernen. Die meisten werden ihren Lernpfad nicht beginnen, wie ich es getan habe, indem ich den institutionellen Auftragsfluss auf dem Boden eines Austausches behandle. Die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer beginnt mit einem Handelsbuch oder Seminar, das von jemandem geschrieben wird, der Bücher schreibt und Seminare liefert, kein echter Marktspekulator. Diese Bücher sind mit konventionelle Verwendung von Indikatoren und Chart-Muster, die einfach nicht produzieren Ergebnisse gefüllt. Wenn sie es taten, würde der Autor sicherlich nicht das Buch verkaufen. Dies führt zu einem Anfänger Händler denken, sie können einen Handelssystem Abkürzung und fügen Sie ein paar Indikatoren und Oszillatoren zu einem Preis-Chart und lassen Sie den Computer finden die Parameter für jeden dieser Indikatoren, die die besten Ergebnisse in der Vergangenheit (zurück gemacht haben würde testen). In der Regel, wenn die Anfänger System Trader beginnt mit echtem Geld auf der Grundlage dieser Qualität hypothetischen Ergebnisse und beginnt Geld zu verlieren, nehmen sie den nächsten falschen Schritt, sie beginnen Anpassung Indikator-Einstellungen und noch schlimmer, fügen sie weitere Indikatoren. Dies ist ein Weg, der zu Handelskatastrophen führt, doch der Anfänger-Systemhändler weiß es nicht einmal. Sie sagen, wie kann ein Handelssystem mit so großen zurück getesteten Zahlen nicht funktionieren Es funktioniert nicht, weil das System auf Nummern knirscht und Kurve angepasst Testergebnisse basiert. Die Realität, wie die Märkte funktionieren, wird ignoriert. Bei der Gestaltung Ihres Trading-Systems, stellen Sie sicher, bringen Sie Ihre Stiftung zurück zu den Grundlagen, wie und warum Preis bewegt sich in allen Märkten. Schließlich, wenn Sie die Informationen in diesem Artikel überladen möchten, fügen Sie Angebot und Nachfrage Ebenen zu Ihrem System. Wenn man sich alle oben genannten Beispiele anschaut, gab es immer ein Angebot oder Nachfrageniveau am Wendepunkt. Es muss geben. U. S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Der Handel mit Finanzinstrumenten jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere hat große potenzielle Belohnungen, aber auch großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Trainingswebsite ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell Optionen, Futures oder Wertpapiere. Es wird keine Vertretung gemacht, dass jegliche Informationen, die Sie erhalten, Gewinne oder Verluste erzielen werden, die denen ähneln, die auf dieser Website diskutiert wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte benutzen Sie den gesunden Menschenverstand. Diese Seite und alle Inhalte sind nur für Bildungs - und Forschungszwecke bestimmt. Bitte rufen Sie den Rat eines kompetenten Finanzberaters an, bevor Sie Ihr Geld in ein Finanzinstrument investieren. NFA und CTFC Erforderliche Haftungsausschlüsse: Der Handel am Devisenmarkt ist eine herausfordernde Chance, wo überdurchschnittliche Renditen für ausgebildete und erfahrene Investoren zur Verfügung stehen, die bereit sind, ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen. Doch bevor Sie sich für die Teilnahme am Devisenhandel (FX) handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Geld nicht investieren kann man sich nicht leisten. ERGEBNIS HAFTUNGSAUSSCHLUSS: JEDER WIRKUNG WURDE GEMACHT WERDEN, DIESES PRODUKT UND IHR POTENTIAL ZURÜCKZUFÜHREN. ES GIBT KEINE GARANTIE, DASS SIE EINE GELD MIT DEN TECHNIKEN UND IDEEN ODER SOFTWARE MIT DIESER WEBSEITE VERWENDET WERDEN. BEISPIELE IN DIESER SEITE SIND NICHT ZU DIESER VERSPRECHEN ODER GARANTIE DER ERGEBNISSE AUSGEFÜHRT. Copyright 2000 Trading Coach LLC, 17 Akku Ort, New York, NY 10004 Kontakt: Unterstützung Daytradingcoach Haftungsausschluss DatenschutzrichtlinieSysteme: Entwerfen Ihres Systems - Teil 1 13 Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden und diskutierten die Vor - und Nachteile der Nutzung eines solchen Systems in einem Live-Handelsumfeld. In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Handel in verschiedenen Märkten Aktienmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei Anfängern. In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen an den Aktienmärkten zu beachten sind: 13 Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen OTC-Aktien bis hin zu Nicht-flüchtige blaue Chips. Die Effektivität der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink-Sheet-Themen, begrenzt werden. Provisionen können in Gewinne von erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste erhöhen. OTC - und Pink-Sheet-Aktien entstehen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme, die verwendet werden, sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Devisenmärkte Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der größte und liquideste Markt der Welt. Die Welten Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex setzt auf Handelssysteme. Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Geschäfte auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt: Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur breitet sich aus. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der zu handelnden Währungen begrenzt. Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität nicht zwangsläufig begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die Trends folgen (ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund) oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche. Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte bieten alle Futures-Trading. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität. Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden: Sie können entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler vorbehalten. Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassungen erfordern, fortgeschrittene Indikatoren verwenden und viel länger dauern, um zu entwickeln. Also, was ist das Beste Sein bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trendfolgesysteme Die gängigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem. In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum zeigt. Das Wesentliche der Trends ergibt sich aus dieser Messung. Die häufigste Art der Einreise und Ausreise ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis über oder unter dem historischen Preisdurchschnitt liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM aufzeichnet: Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden Durchschnittssystem. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger Band Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche treten auf, wenn der Preis den Kanten der Bands entspricht. Hier ist ein Diagramm, das den Preis (blaue Linie) und die Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft verzeichnet: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu berücksichtigen: die Dauer von Der historische Trend Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist. Weitere Faktoren sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Averages und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben. Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Unterseite eines Trends treffen. Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, was manchmal erheblich sein kann. Whipsaw-Effekt - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten. Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt er plötzlich die Richtung um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, solange keine effektiven Stop-Verluste und Risikomanagement-Techniken angewendet werden. Seitwärtsmärkte - Trendfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Die Märkte bewegen sich aber auch seitwärts. In einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum bleiben. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System zusammenhängen. Die Unfähigkeit, dies zu tun, führt zu einem versicherten Versagen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial. Arten von Gegensprechsystemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in einer Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Gegentrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Nachteile von Gegenströmen Folgesysteme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel ist einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben, trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, da das System nicht selbstkorrigierend ist (es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen). Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme. Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Zeiten haftet. In der folgenden Tranche, werfen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und einige der Software besprechen, die Systemhändler benutzen, um ihr Leben leichter zu machen. Trading Systems: Aufbau eines Systems 13 Bisher haben wir die grundlegenden Komponenten von diskutiert Handelssysteme, die Kriterien, die sie treffen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein Systemdesigner machen muss. In diesem Abschnitt werden wir den Prozess des Bauens eines Handelssystems, die Betrachtungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern untersuchen. Die Six-Step-System-Konstruktion 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Daten - Weil der Systemdesigner umfangreiches Backtesting verwenden muss. Vergangenheit Preis Geschichte ist wichtig für den Bau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhältlich sind. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es sehr unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Funktionen ermöglichen es dem Händler, das folgende zu tun: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis aus dem Broker s Ende, weil eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Platz Trades für Sie haben, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere wird automatisch durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, mit der Sie Regeln einfach erstellen können. Zum Beispiel verwendet MetaTrader MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000: Wenn FreeMargin lt 5000, dann verlassen Oft, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet abholen. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket. System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Mausklick zu definieren. Hier ist ein Beispiel aus MetaTrader: Nach dem Rücktest wird ein Report erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der erfolglosen Trades, aufeinanderfolgende Tage unten, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann. Schließlich schafft die Software in der Regel eine Grafik, die das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden, um einen Gewinn oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter, indem sie sie programmieren. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. So können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann eingegeben wird Wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann verlassen Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten, an denen die Regeln anwendbar sind. Hier ist das, was die Design-Oberfläche auf MetaTrader aussieht: Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster erstellt und gespeichert. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (z. B. Oszillatoren und solche) können durch Anklicken des Buchsymbols gefunden werden. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website. Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei. Dann können Sie es in Gebrauch nehmen, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm auswählen. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen, die zu diesem Zeitpunkt getroffen werden sollen: Welchen Markt möchte ich handeln 13 Welche Zeitspanne soll ich verwenden 13 Welche Preisreihen soll ich verwenden 13 Welche Teilmenge von Aktien soll ich für die Prüfung verwenden Dass die Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Durch die Anpassung der Zeit und der Preisreihe zu viel, können Sie die Ergebnisse bemerken und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems von wesentlicher Bedeutung: Führen Sie mehrere Backtests zu verschiedenen Zeiträumen aus und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papier handeln das System (verwenden Sie imaginäre Geld, aber notieren Sie die Trades und Ergebnisse), und wieder, für eine konsequente Profitabilität zu suchen. Überprüfen Sie sorgfältig auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder Misserfolg von bestimmten Umständen zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholung - Wiederholung ist notwendig. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen machen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System geht. Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Kommission verwenden. Und einige extra für unzureichende fills (Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise) zu berücksichtigen. Mit anderen Worten, vermeiden Sie Schlupf (um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe den vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Wachsamkeit - Dont ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht schneiden das System auf eine sehr spezifische Marktumgebung versuchen, profitabel in so breit wie eine Umgebung wie möglich. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen (sonst als Stop-Verluste bekannt), und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne (Gewinne nehmen). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der Systemleistung und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt machen, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste erleiden, um Störungen zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt lebende Marktbedingungen darstellen, und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Bauens eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf dieses Wissen aufbauen und einen eingehenderen Blick auf die Fehlersuche und Modifikation nehmen. Wie man ein Handelssystem entwickelt Es ist auch wichtig, dass der Rand robust ist. Ein System ist robust, wenn es positive Erwartungen aufrechterhält. Das System sollte auf einer Auf - und Abwärtsbewegung getestet werden. Viele Trendfolgesysteme funktionieren gut, wenn sich das Instrument trifft, aber auch wenn das Instrument in einer seitlichen Peitsche ist. Es ist entscheidend, dass die Periode bei der Rückprobe berücksichtigt wird. Ich empfehle Rücktests auf mindestens 2000 bar. Wenn du ein System auf den Tagesdiagrammen backtest, empfehle ich 10 Jahre. Auf den Intra-Day-Charts empfehle ich zurück, die Systeme so weit zu testen, wie es Ihr Datenverkäufer erlauben wird. Dies ist in der Regel 6 Monate bis ein Jahr. Back Testing Programme Es ist wichtig, professionelle Software mit Back-Test-Fähigkeiten bei der Entwicklung Ihres Systems zu verwenden. Um nur einige zu nennen: Eines der besten Back-Test-Programme da draußen, obwohl Programmierung schwierig sein kann, wie es in Pascal ist. Es gibt auch keinen Telefon-Kundenservice für Reichtum-Labor. NCMfx bietet Programmierdienste zu wettbewerbsfähigen Preisen und zu enormen Rabatten für seine bestehenden Forex-Kunden. Risikomanagement Leistungsmerkmale Systementwicklungsassistent Professionelle Backtest - und Analysesoftware. Metastock bietet zahlreiche Handelssysteme und Indikatoren an. Metastock hat seine eigene Sprache, es kann ein bisschen einfacher sein als Wealth-Lab aber weitaus begrenzter. Der Kundenservice ist gut. Und es gibt zahlreiche Add-ons und Plug-Ins, die Sie kaufen können, um Suite Ihre Art des Handels. NCMfx bietet Programmierdienste zu wettbewerbsfähigen Preisen und zu enormen Rabatten für seine bestehenden Forex-Kunden. Alexander Nekritin ist ein professioneller Trader mit über 8 Jahren Erfahrung. Zu seinen Spezialitäten gehören das Risikomanagement und die Systementwicklung. Alexander ist der CEO von forexyourself. Das ist ein Forex Einführung Broker und Bildung Unternehmen, das Suite Client8217s Bedürfnisse im Devisenhandel hilft. Alexander hat einen Abschluss mit einer Konzentration in Investment Banking und Derivat-Instrumente von Babson College in Massachusetts.